por Anthony Saunders · Wiley · tapa dura · ISBN 9780471350842
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«Credit Risk Measurement» es el ensayo de finanzas de Anthony Saunders, publicado por Wiley en tapa dura (240 páginas, en inglés).
Saunders analiza la medición del riesgo crediticio y los modelos internos surgidos tras las normas del Bank for International Settlements de 1993. Saunders examina el riesgo del prestatario individual, el riesgo de cartera y los contratos derivados, y compara modelos como KMV, CreditMetrics, CSFP, backtesting y RAROC.
Primera edición, publicada el 18 de junio de 1999, dentro de la serie Frontiers in Finance.
Para profesionales, estudiantes y reguladores del sector financiero que quieran comprender los modelos de riesgo crediticio sin perderse en el detalle técnico.
